Definição de margem ajustada ao risco forex

O que é margem de margem pode ser pensado como um depósito de boa fé necessário para manter posições abertas. Esta não é uma taxa ou um custo de transação, é simplesmente uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e alocada como depósito de margem. Tenha em mente que a negociação na margem pode afetar de forma positiva e negativa sua experiência comercial, pois os lucros e as perdas podem ser dramaticamente amplificados. Você pode acompanhar sua margem Usada e Usável na Janela de Contas da Estação de Negociação. SMART MARGIN WATCHER: GERENCIAR A SUA CONTA DE NEGOCIAÇÃO SMARTER FXCM está empenhada em aumentar a rentabilidade do cliente. Sabemos que nossos comerciantes estão bem mais de 50 do tempo, no entanto, muitos comerciantes perdem mais dinheiro com a perda de trades do que com os negócios vencedores. A FXCM acredita que o recurso Smart Margin Watcher, um dos mais recentes recursos da Trading Station, pode ajudá-lo a manter-se à frente de Margin Calls e, finalmente, colocá-lo em melhor posição para negociar. O Smart Margin Watcher foi projetado para monitorar suas posições e ALERVA você se o mercado for contrário às suas negociações e o patrimônio da sua conta cai abaixo dos requisitos de margem. Essencialmente, o Smart Margin Watcher pode dar-lhe um amortecedor entre o aviso de Margem e a liquidação, permitindo que você deposite mais fundos ou feche as posições para potencialmente evitar uma chamada de margem. Quais são os requisitos de margem do FXCM Por padrão, a FXCM LLC oferece um máximo de aproximadamente 50 (1) alavancagem (ou 2 margens) em suas contas de negociação forex. Os requisitos de margem (por lote 1K) na FXCM são atualizados uma vez por mês. Veja FX MMR por lote 1k. QUANDO A MARGEM ESTÁ ATUALIZADA Os requisitos de margem são atualizados mensalmente na última sexta-feira para refletir as flutuações de preços. A FXCM não antecipa mais de uma atualização por mês, no entanto, os movimentos extremos do mercado ou o risco de eventos podem exigir atualizações de intramonto não programadas. Os requisitos de margem de Uptodate são exibidos na janela Taxas de Negociação Simplificadas da Estação de Negociação. Deseja mais informações Retorno ajustado em função de Risco BREAKING DOWN Retorno ajustado por risco Na sua definição mais simples, o retorno ajustado ao risco é de quanto o retorno do seu investimento ocorre em relação à quantidade de risco que o investimento assumiu durante determinado período de tempo. Se dois ou mais investimentos tiverem o mesmo retorno em um determinado período de tempo, aquele que tenha o menor risco terá o melhor retorno ajustado ao risco. No entanto, considerando que diferentes medidas de risco proporcionam aos investidores resultados analíticos muito diferentes, é importante ter claro em que tipo de retorno ajustado ao risco está sendo considerado. Abaixo estão exemplos de cálculos contraditórios de retorno ajustados ao risco e suas implicações. Exemplo de Ratio de Sharpe O índice de Sharpe é uma medida de retorno de excesso de investimentos, acima da taxa livre de risco, por unidade de desvio padrão. É calculado tomando o retorno do investimento, subtraindo a taxa livre de risco e dividindo esse resultado pelo desvio padrão de investimentos. Tudo o mais igual, uma relação de Sharpe mais alta é melhor. O Fundo Mútuo A retorna 12 no ano passado e teve um desvio padrão de 10. Retornos do Fundo Mútuo B 10 e teve um desvio padrão de 7. A taxa livre de risco ao longo do período era 3. Os índices Sharpe seriam calculados da seguinte forma : Fundo Mútuo A: (12 - 3) 10 0,9 Fundo Mútuo B: (10 - 3) 7 1 Embora o Fundo Mútuo A tivesse um retorno maior, o Fundo Mútuo B apresentou maior retorno ajustado ao risco, o que significa que ganhou mais por Unidade de risco total do Fundo Mutual A. Exemplo de Rácio Treynor A relação Treynor é calculada da mesma forma que a relação Sharpe, mas usa os investimentos beta no denominador. Uma proporção maior de Treynor é melhor. Usando o exemplo do fundo anterior e assumindo que cada um dos fundos tenha um beta de 0,75, os cálculos são os seguintes: Fundo Mútuo A: (12 - 3) 0,75 0,12 Fundo Mútuo B: (10 - 3) 0,75 0,09 Aqui, Mutual O Fundo A tem uma relação Treynor maior, o que significa que o fundo está ganhando mais retorno por unidade de risco sistemático do que o Fundo B. Dado esse resultado e o resultado do cálculo do Rácio Sharpe, pode-se concluir que o Fundo B ganha mais eficiência por retorno por Unidade de risco não sistemático.